한국은행은 지난 10월 16~17일 국내·외 전문가들이 참석한 가운데 ‘금융안정과 금융통계(Statistics for Financial Stability)’ 국제세미나를 개최했다. 이번 세미나에선 IMF, BIS, ECB 및 영란은행 고위 당국자, 한국은행 및 금융감독원 관계자가 참석해 금융안정을 뒷받침 할 수 있는 금융통계 개발방안, 통계의 개선과 영역 확대를 위한 주제발표와 함께 심도 있는 논의가 이루어졌다.
이번 세미나는 ▲금융위기와 통계적 과제(Financial Crisis and Statistical Challenges) ▲금융안정을 위한 금융통계 개선(Improving Data for Financial Stability Analysis) ▲데이터갭 해소를 위한 향후 과제(Closing the Data Gaps and the Way Forward) 등 총 3개 세션으로 구성되었으며 총 9편의 주제발표와 토론이 이루어졌다.
금융위기와 통계적 과제
본격적인 세미나가 시작되고 세션 1에선 ‘금융위기와 통계적 과제(Financial Crisis and Statistical Challenges)’를 주제로 발표 및 토론이 진행됐다.
Robert Heath IMF 부국장은 G-20 DGI(Data Gaps Initiative) 논의의 배경 및 데이터갭 해소를 위해 IMF와 국제기구와의 공조체제하에 이루어진 그동안의 노력과 결과 등을 소개했다.
또 주요 경제통계(금융, 재정, 대외거래, 실물)의 제공과 국제기구 및 각국 통계제공기관의 통계 사이트 링크 등을 통해 필요한 통계를 적기에 제공하기 위해 IMF가 2009년 4월 구축한 PGI(Principal Global Indicators) 웹사이트에 대해 상세하게 설명했다.
Paul Van den Bergh BIS 팀장은 “통계적으로 데이타갭이 존재하는 것은 확실하지만 금융위기의 원인은 통계의 문제일 뿐만 아니라 분석의 문제일 수도 있다”며 “질적으로 보다 나은 통계가 향후 금융위기 재발 방지를 확실하게 담보할 수는 없지만 금융시스템 모니터링에는 큰 기여를 할 것”이라고 밝혔다.
G-20 DGI의 주요 과제인 국제은행통계(International Banking Statistics)의 개선과 관련해 BIS는 금융위기의 경험에서 기존 국제은행통계의 세분화 필요성을 인식하고 개선작업을 진행 중이다.
이근우 금융감독원 거시감독팀장은 한국의 경험을 중심으로 금융감독 당국이 직면한 통계적 과제를 미시건전성 감독 및 거시건전성 감독으로 나누어 설명했다.
이 팀장은 금융회사의 경영상태 및 법규위반 여부를 판단하는 금융감독에 있어 통계 이용가능성, 정확성, 적시성이 핵심요소임을 강조했다.
세션 2에선 ‘금융안정을 위한 금융통계 개선(Improving Data for Financial Stability Analysis)’이라는 주제로 발표 및 토론이 이어졌다.
Jean-Marc Israel ECB 팀장은 ECB의 경우 금융위기를 계기로 새로운 유럽금융감독 체계를 구축하면서 미시건전성 감독기능을 확대하고 거시건전성 감시기능을 강화했다고 설명했다.
유럽 차원에서 논의 중인 각국 주요은행들을 감독하고 예금을 보장해주는 ‘은행연합’이 도입될 경우 보다 광범위하고, 상세하고, 적시성 있는 정보가 필요하게 될 것이다.
조용승 한국은행 금융통계팀장은 현재 한국은행이 편제하고 있는 M1, M2와 유동성지표 개념과 최근 동향을 소개하고 글로벌 금융위기 경험과 지난해 한국은행법 개정에 따라 금융안정 기능을 효과적으로 지원할 수 있도록 새로운 통계의 개발 필요성, 이를 수행하기 위한 보고체계 구축방안 등과 같은 현안 사항을 설명했다.
또한 IMF 등 국제기구를 중심으로 추진되고 있는 G-20 Data Gaps Initiative에 대한 우리나라의 이행상황을 소개하면서 한국은행은 IMF 등 국제기구와 통계 개발 및 영역 확대를 위한 협력을 강화하고 있다고 언급했다.
Mark Robson BOE 팀장은 BOE내에서 통화금융통계의 편제 및 분석을 담당하고 있는 Statistics and Regulatory Data Division(SRDD)의 기능 및 책무, G-20 권고사항에 대한 영란은행의 전반적인 추진현황 등을 설명했다.
이어 영국의 금융감독 체제 개편에 따라 SRDD내에 Prudential Regulation Authority(PRA)의 원활한 감독기능 수행을 위해 필요한 데이터를 제공하게 될 Regulatory Data Group(RDG)에 대해 언급했다.
PRA는 은행, 보험회사, 대형 투자회사 등의 미시건전성 감독을 담당하게 될 영란은행 부속기구다.
이승환 한국은행 시스템리스크팀장은 한국은행이 금융안정 상황의 종합적이고 체계적인 분석·평가를 위해 아시아 중앙은행 최초로 개발한 ‘시스템적 리스크 평가 모형(SAMP)’을 소개했다.
이 모형의 구축은 지난해 한은법 개정으로 새롭게 부여된 금융안정 책무를 수행하기 위한 작업의 일환으로 추진됐으며 향후 SAMP는 시스템 리스크 모니터링 업무뿐만 아니라 스트레스 테스트, 거시건전성정책 효과 분석, 국내 시스템적 중요 은행 분석 등 다양한 거시건전성 분석 업무에 활용될 예정이라고 설명했다.
데이터갭 해소 방안 제시
세션 3에선 ‘데이터갭 해소를 위한 향후 과제(Closing the Data Gaps and the Way Forward)’에 대한 주제발표와 토론이 있었다.
Robert Heath 부국장은 IMF는 통화금융통계 매뉴얼(MFSM)의 개정을 위한 2012년 2월 통화금융통계 전문자 회의 개최 등과 같은 최근 노력과 논의 상황을 소개했다.
Paul Van den Bergh 팀장은 데이타갭 해소는 현재 제시하고 있는 4가지 핵심영역에서의 개선 외에도 글로벌 유동성, 거시건전성 정책 지표, 쉐도우 뱅킹과 같은 새로운 현상에 대한 측정 및 점검을 가능하게 할 것이라고 언급했다.
